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  • 估值与基金重仓股配置监控半月报
  • 2020-06-28 09:36:52 作者:天风证券股份有限公司 来源:http://www.cngupei.com/ 浏览: 85 次
  • 全市场估值及基金重仓股配置比例

        从市场各主要指数(沪深300 指数、上证50 指数、中证500 指数、创业板指数)相对于其自身历史估值来看,目前中证500 指数PE 估值相对较低;从基金重仓股配置比例来看,目前创业板指数处于其历史较高位置,沪深300 指数处于其历史较低位置。

        沪深300 指数整体法和中位数法计算的PE 估值分别为12.68、26.20,相对其历史值,分位数水平分别为55.23%、62.21%;整体法和中位数法计算的PB 估值分别为1.33、2.11,相对其历史值,分别处于17.83%、35.85%的分位数水平;来自Wind 数据库的沪深300 指数预测PEG 为1.32,相对其历史估值,位于78.68%的分位数水平;基金重仓股配置比例为54.69%,相对其历史值的分位数水平为40.00%。

        上证50 指数整体法和中位数法计算的PE 估值分别为10.17、18.22,相对其历史值,分位数水平分别为53.10%、72.67%;整体法和中位数法计算的PB 估值分别为1.06、1.64,相对其历史值,分别处于4.26%、56.59%的分位数水平;来自Wind 数据库的上证50 指数预测PEG 为1.53,相对其历史估值,位于75.78%的分位数水平;基金重仓股配置比例为19.39%,相对其历史值的分位数水平为45.00%。

        中证500 指数整体法和中位数法计算的PE 估值分别为27.96、34.82,相对其历史值,分位数水平分别为34.88%、51.36%;整体法和中位数法计算的PB 估值分别为1.91、1.94,相对其历史值,分别处于16.47%、17.05%的分位数水平;来自Wind 数据库的中证500 指数预测PEG 为1.63,相对其历史估值,位于94.19%的分位数水平;基金重仓股配置比例为12.63%,相对其历史值的分位数水平为47.50%。

        创业板指数整体法和中位数法计算的PE 估值分别为65.73、77.04,相对其历史值,分位数水平分别为86.43%、92.83%;整体法和中位数法计算的PB估值分别为7.58、7.87,相对其历史值,分别处于91.28%、93.02%的分位数水平;来自Wind 数据库的创业板指数预测PEG 为1.39,相对其历史估值,位于70.54%的分位数水平;基金重仓股配置比例为13.29%,相对其历史值的分位数水平为77.50%。

        各行业估值及基金重仓股配置比例

        中信一级行业中,农林牧渔、煤炭、房地产行业PE 估值处于历史较低位置,其PE 分别为25.54、8.46、10.19,相对自身历史值的分位数分别为1.31%、1.87%、2.43%;综合、医药、消费者服务行业PE 估值处于历史高位,其PE分别为-41.12、73.64、103.66,相对自身历史值的分位数分别为99.63%、99.44%、99.25%。

        中信一级行业中,纺织服装、石油石化、煤炭行业PB 估值处于历史较低位置,其PB 分别为1.52、0.82、0.83,相对自身历史值的分位数分别为0.00%、0.00%、0.00%;消费者服务、食品饮料、电子行业PB 估值处于历史高位,其PB 分别为5.89、8.03、5.10,相对自身历史值的分位数分别为96.08%、93.66%、91.60%。

        基金对医药、建材、电子行业的重仓股配置比例处于历史高位,其持股比例分别为18.09%、2.32%、9.17%,相对自身历史值的分位数分别为92.86%、90.48%、88.10%;对石油石化、汽车、电力及公用事业行业的重仓股配置比例处于历史低位,其持股比例分别为0.16%、1.82%、0.95%,相对自身历史值的分位数分别为2.38%、2.38%、4.76%。

        风险提示:本报告为市场情况监控,不构成投资建议
  • (责任编辑:网络)
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