估值与基金重仓股配置监控半月报
2020-06-28 09:36:52 作者:天风证券股份有限公司 来源:http://www.cngupei.com/ 浏览: 85 次
全市场估值及基金重仓股配置比例
从市场各主要指数（沪深300 指数、上证50 指数、中证500 指数、创业板指数）相对于其自身历史估值来看，目前中证500 指数PE 估值相对较低；从基金重仓股配置比例来看，目前创业板指数处于其历史较高位置，沪深300 指数处于其历史较低位置。
沪深300 指数整体法和中位数法计算的PE 估值分别为12.68、26.20，相对其历史值，分位数水平分别为55.23%、62.21%；整体法和中位数法计算的PB 估值分别为1.33、2.11，相对其历史值，分别处于17.83%、35.85%的分位数水平；来自Wind 数据库的沪深300 指数预测PEG 为1.32，相对其历史估值，位于78.68%的分位数水平；基金重仓股配置比例为54.69%，相对其历史值的分位数水平为40.00%。
上证50 指数整体法和中位数法计算的PE 估值分别为10.17、18.22，相对其历史值，分位数水平分别为53.10%、72.67%；整体法和中位数法计算的PB 估值分别为1.06、1.64，相对其历史值，分别处于4.26%、56.59%的分位数水平；来自Wind 数据库的上证50 指数预测PEG 为1.53，相对其历史估值，位于75.78%的分位数水平；基金重仓股配置比例为19.39%，相对其历史值的分位数水平为45.00%。
中证500 指数整体法和中位数法计算的PE 估值分别为27.96、34.82，相对其历史值，分位数水平分别为34.88%、51.36%；整体法和中位数法计算的PB 估值分别为1.91、1.94，相对其历史值，分别处于16.47%、17.05%的分位数水平；来自Wind 数据库的中证500 指数预测PEG 为1.63，相对其历史估值，位于94.19%的分位数水平；基金重仓股配置比例为12.63%，相对其历史值的分位数水平为47.50%。
创业板指数整体法和中位数法计算的PE 估值分别为65.73、77.04，相对其历史值，分位数水平分别为86.43%、92.83%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为7.58、7.87，相对其历史值，分别处于91.28%、93.02%的分位数水平；来自Wind 数据库的创业板指数预测PEG 为1.39，相对其历史估值，位于70.54%的分位数水平；基金重仓股配置比例为13.29%，相对其历史值的分位数水平为77.50%。
各行业估值及基金重仓股配置比例
中信一级行业中，农林牧渔、煤炭、房地产行业PE 估值处于历史较低位置，其PE 分别为25.54、8.46、10.19，相对自身历史值的分位数分别为1.31%、1.87%、2.43%；综合、医药、消费者服务行业PE 估值处于历史高位，其PE分别为-41.12、73.64、103.66，相对自身历史值的分位数分别为99.63%、99.44%、99.25%。
中信一级行业中，纺织服装、石油石化、煤炭行业PB 估值处于历史较低位置，其PB 分别为1.52、0.82、0.83，相对自身历史值的分位数分别为0.00%、0.00%、0.00%；消费者服务、食品饮料、电子行业PB 估值处于历史高位，其PB 分别为5.89、8.03、5.10，相对自身历史值的分位数分别为96.08%、93.66%、91.60%。
基金对医药、建材、电子行业的重仓股配置比例处于历史高位，其持股比例分别为18.09%、2.32%、9.17%，相对自身历史值的分位数分别为92.86%、90.48%、88.10%；对石油石化、汽车、电力及公用事业行业的重仓股配置比例处于历史低位，其持股比例分别为0.16%、1.82%、0.95%，相对自身历史值的分位数分别为2.38%、2.38%、4.76%。
风险提示：本报告为市场情况监控，不构成投资建议
(责任编辑：网络)
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